異なるアセットクラスでバリュー平均法を行う

Writer: admin Type: arte Date: 2019-01-06 00:00
異なるアセットクラスでバリュー平均法を行う場合のリバランスのやり方について質問です。例えば債券のバリュー経路をリターン1%、株式のバリュー経路をリターン3%で設定し、アセットアロケーションをそれぞれ50%と定めた場合を例にします。一年後にリバランスする場合、バリュー経路に沿って運用できていれば株式が債券より1%増加しますがここで何もしなければアセットアロケーションから乖離しますし、リバランスすればバリュー経路から乖離します。このように両立は難しいと思うのですが、異なるバリュー経路の資産を運用するとき、バリュー平均法はどのように行うのでしょうか。共感した0###積立ってことならリバランスにノーセルリバランスをつかってちょ☆ナイス0
###ノーセルにしてもバリュー経路にあわせた積立ならアセットアロケーションが崩れるのはどうやって回避できますか
###回答ありがとうございます!

 

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